期权成交量预测实例:安泰(:Aetna)

期货 (26) 2022-02-24 10:00:04

期权成交量预测实例:安泰(Aetna)

期权成交量预测意料外收益的另外一个例子是安泰公司(Aetna),可以看到在1997年9月的三天内大幅看跌成交量(2.8)。第4天,收益低于平均值,股票下跌近10个点。然而,负的意料外收益并非总是在收益发布当天发生。通常公司会在实际收益到期前一个月左右提前*告负的收益。这种方式是为了避免收益不好时股东的诉讼。不像定期的收益发布那样,这些*告没有相关的固定日期。这样在这些*告将要发出之前,交易商提前无从知晓。或者说他们知道?如果怀疑看跌期权成交量会很大,可能会暗示某些人知道收益*告即将发布。

2.8安泰(Aetna)

1999西尔斯(S)股票期权也出现了相似的情况。下面是大幅看跌交易两天中的第2天的交易形态:

此外,当日有400支看涨期权换手。当时西尔斯平均总成交量是1,082份合约,因此这是一次主要的看跌交易流入。第二天西尔斯发布负意料外收益的*告,股票不仅在当天下跌4个点,在第二天的道琼斯指数上涨近250个点之时,西尔斯股票又跌了一个点,当时西尔斯是道琼斯的会员。

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