期权市场:如何预计移动均值的变化?

期货 (21) 2022-02-24 12:59:28

期权市场:如何预计移动均值的变化?

实际上,我们可以使用一种方式来辅助我们,帮助我们在任何时候都能及时决定所寻找的卖出和买进比例线上的迫近峰值和谷底。基于特定股票的卖出和买进数据的预期范围,通过评估概率树的方式得到。然而,如果你需要更深入的讨论,请参考:《MMln谈期权》(L.GMcMillan,NewY k:Wley,1996)。

因此,利用电脑,在我们肉眼可以看出来之前,就能够捕捉到卖出和买进线转折点,并进而捕捉到市场的买进或卖出点的几率就会很大。我们可能会在实际峰值形成后的**天或第二天就将其找出,而不是等上10天才能确定10日峰值或谷底已经形成。例如,假设我们知道10日数字的移动平均值为140,并且我们知道即将公布的数据是160。那么明天的10日移动均值将为:

(140×10-160+明天的数值)/10

进一步假设我们知道明天的数值可能在120至160之间(可能是卖出和买进比例)。如果我们假设明天的数值只能是120,130,140,150,160,而且每个数值出现的概率相等,那么:

明天的数值新的10日移动均值

120136

130137

140138

150139

160140

因此140是至少一天峰值的概率为80%。此过程可以扩展到很多天,并且计算机可以计算今天的移动均值被证实为峰值或谷底的概率。结合技术分析,此方法可使你的交易更接近卖出和买进比例的买进或卖出倍号。

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