期货知识盘面术语

期货 (39) 2021-12-24 09:19:37

【买多、卖空】

定义:期货交易中,买多指投资者看涨,买入期货合约(多仓),卖空指投资者看跌,卖出期货合约(空仓)。

【多换、空换】

定义:换手即同一方向的期货合约发生转移,根据性质不同,分为多换、空换。

多换:某人持有多单平仓,需卖出平仓,同时另一个人开仓买入该合约,此时市场上持仓没有发生变化,只是多单从一个人换到另一个人手里;

空换:某人持有空单平仓,需买入平仓,同时另一个人开仓卖出该合约,此时市场上持仓没有发生变化,只是空单从一个人换到另一个人手里。

例子:投资者A持有1手沪铜1708合约多单,卖出1手多单平仓,同时投资者B开仓买入该1手沪铜1708合约多单,此时沪铜1708合约的持仓未发生变化,仅仅是投资者A手里的1手多单换手到了投资者B的手里。

【双开】

定义:多头开仓与空头同时开仓买卖相同品种、数量相等的合约达成成交,持仓量增加。

例子:投资者A买入10手沪银1712合约,投资者B卖出10手沪银1712合约,两者正好达成成交。两者同时开仓,持仓量增加。

【多开、空开】

定义:多开是指开仓量大于平仓量,以卖价成交,为主动性买盘,持仓量增加但增加量小于现量;空开是指开仓量大于平仓量,以买价成交,为主动性卖盘,持仓量增加但增加量小于现量。

例子:假设某一合约的交易中,投资者A先挂单卖出平仓1手,投资者B后以相同价格挂出卖出开仓10手,投资者C以挂单卖价价格开仓买入5手(多头主动开仓),此时卖出平仓1手,卖出开仓4手,买入开仓5手,交易现量10手,持仓增加8手,为多开。

【多平、空平】

定义:多平是指开仓量小于平仓量,以买价成交,多头主动平仓,持仓量减少,但减少量少于现量;空平是指开仓量小于平仓量,以卖价成交,空头主动平仓,持仓量减少,但减少量少于现量

例子:假设某一合约的交易中,投资者A先挂单买入开仓2手,投资者B后以相同价格挂出买入平仓10手,投资者C以挂单买价价格卖出平仓5手多单(多头主动平仓),此时买入开仓2手,买入平仓3手,卖出平仓5手,现量10手,持仓量降低6手。

【平仓、平今仓】

定义:平仓是指期货交易者买入或者卖出预期所持有期货合约相同数量、交割月份但方向相反的合约,了结头寸的行为。平今仓是指对当日开仓的合约进行平仓。

例子:投资者持有沪金1712合约10手多单,那么卖出10手沪金1712合约的多单了结其持有头寸的行为成为平仓。

【盯市盈亏】

定义:盯市盈亏是期货交易结算的概念之一,又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后,对所有客户的持仓根据结算价进行结算,有盈利的划入,有亏损的划出。

例子:某客户开户资金100000元,某日以开仓价格3150买入开仓大豆5手,收盘时未平仓,结算价为3160。则浮动盈亏为(3160-3150)元/吨×5手×10吨/手=500元,期末余额为100000+500=100500元。

【当日盈亏】

定义:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏,未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

(1) 平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]

平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]

(2) 持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量

当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]

(3) 当日盈亏可以综合成为总公式

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

【内盘、外盘】

定义:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘;以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘、外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。

【杠杆】

期货杠杆也就是保证金制度,简单地说,保证金有一个比例,如果是10%的保证金比例,就是10倍杠杆,那么投入10万元对应的标的就是100万。在不考虑手续费等费用的情况下,价格每涨跌1%,对于所投入资金的盈亏就放大十倍即盈亏10%。

【成交量、持仓量】

定义:成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

【昨收、昨结】

定义:昨收是昨天的收盘价,是昨天收盘时后一笔成交单子的价格,即收盘时的新价。昨结是昨天的结算价。目前,我国商品期货当日结算价是按照期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日结算价作为当日结算价。

【跳空】

定义:是指当日开盘价或低价高于前一天收盘价或开盘价或高价低于前一天收盘价。

【涨跌幅】

定义:是对涨跌值的描述,用%表示。某商品当日涨跌幅=涨跌值/昨日结算价。

【涨停、跌停】

定义:在涨跌停板制度下,前交易日结算价加上允许的大涨幅构成当日价格上涨的上限,称为涨停板;前一交易日结算价减去允许的大跌幅构成价格下跌的下限,称为跌停板。

例子:某期货合约前一交易日结算价为3000,其大涨跌停幅度为5%,则该交易日涨停价格为3150,跌停价格为2850。

【持仓】

定义:指某一期货合约持有买单量和卖单量的总数之和。持仓量增加,代表该期货合约市场活跃度高,持仓量减少,代表投资者对该期货合约的投资热情减弱。

例子:沪铜1708合约,在交易软件中显示的持仓为224488手,指所有交易者总共持有了224488手沪铜1708合约。从沪铜持仓量和沪铜连续的对比图,我们可以发现:持仓量在阶段性底部时,往往伴随着价格的拐点以及一段时间的趋势性行情的到来。

【现手】

定义:已经成交的新一笔买卖的手数,在盘面的右下方为即时的每笔成交明细,红色向上的箭头表示以卖出价买入成交的每笔手数,绿色箭头表示以买入价卖出成交的每笔手数。

【总手】

定义:总手=开盘至统计时刻之现手的算术和。总手=外盘+内盘。总手可以反应该期货合约当日成交活跃度,总手上升速度快,代表该期货合约成交活跃,总手上升速度慢,代表市场交投谨慎,成交不活跃。

【市价指令】

定义:在期货市场,市价指令也称随行就市,是指按照市场当时好的价格立即(尽快)买(卖)某一特定月份期货合约的交易指令。

使用市价指令注意事项:

【限价指令】

限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时,客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时无法成交。限价指令每次大下单数量为500手。

【止损指令】

止损指令又叫停损指令或STOP指令。是指当市场价格达到客户预计的价格水平时即变为市价指令予以执行的一种指令。客户利用止损指令可以有效地锁定利润、减少损失。投资者在建仓后,出于控制风险的目的,接着下达一个触发条件的平仓指令,它的作用在于控制亏损扩大

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