期货趋势交易中如何控制回撤,期货趋势交易判断指标有哪些

期货 (19) 2022-05-02 10:08:13

交易策略,就应该是趋势交易策略。换句话而言,多大的趋势,叫做趋势。而趋势交易策略,最好是分散,因为你不知道哪个品种会出现趋势,所以,1万块钱有点少了。根本不用知道那些,如果题主想要研究趋势交易。趋势交易进入震荡行情,账户就是会出现资金回撤。上图是螺纹钢期货一分钟周期的走势图,这算趋势吗。

期货趋势交易判断指标有哪些?

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所有的指标都是基于已有的历史数据计算出来的,无法遇见未来,因此,技术指标无法预测趋势的精准启动和结束。交易是一个试错的过程。趋势交易更是如此。如果想要趋势交易,有一些指标,可以作为我们入场试错的条件依据。哪些指标呢?所有一切能够良好的跟随趋势的指标都是可以用的。最好用的就是均线。均线的计算方式,可以实现跟踪趋势。

比如,5日均线。就是把过去五天的收盘价加起来除以5。这种算法,导致了均线在价格上涨的时候,也会跟着上涨。价格下跌的时候,均线也会下跌。所以,很多人都依据均线而建立趋势跟踪交易系统。再比如,BOLL通道。布林通道的中轨实际上是26日均线。然后,通过一系列的算法,给通道的上下加上了2个过滤。很多人使用BOLL的方法是震荡思路,触发上轨做空,触发下轨做空。

其实这是错误的。这个指标最好的适用方式与之恰恰相反。因为中轨是26日均线。它其实更适用去做趋势还有,瀑布线它的算法较为复杂最上面的线是PB1:(EMA(CLOSE,4)+MA(CLOSE,4*2)+MA(CLOSE,4*4))/3;主要用的数据就是收盘价4日收盘价的加权移动平均+8日均线值+16日均线的值/3,这个算法其实也可以明显看到,当收盘价的价格提高之后,这个线的值也会提高。

其跟均线的原理相似,但是算法不一致。还有HCL均线通道。均线是按照收盘价的简单平均。它改成了三条线按照收盘价算一条,再按照最低价算一条,再按照最高价算一条除此之外,还有很多指标,基本上都是这么个算法。其实根本不用知道那些,如果题主想要研究趋势交易。我可以负责任的告诉你用均线就好了,均线简单直接明了,是指标类的首选。

期货趋势交易中如何控制回撤?

感谢邀请题主的这个问题很好。趋势交易进入震荡行情,账户就是会出现资金回撤。控制好资金回撤,是保证交易正常进行的基础。控制好资金回撤有两层意思,第一在震荡中不能亏损太多的本金,以至于没发继续交易下去。第二,资金回撤在心里可承受的范围之内也就是资金回撤相对于本金是安全的,但是却会影响交易者心态,交易者的心态发生变化,交易就会走形,导致亏损。

如何控制回撤合理的使用本金,控制好单笔交易亏损的金额。因为趋势交易中在震荡行情里会出现连续亏损,要做好复盘统计和交易记录对于交易系统在震荡中连续亏损的次数做到心中有数。单笔亏损金额x震荡中连续止损的次数=本金回撤金额。根据以上的公式设定一个合理的单笔亏损的数值,在系统回撤中,不会触及账户和内心的边界。

合理的优化交易系统,过滤交易信号。关于过滤交易信号,我做过大量的复盘统计,过滤交易信号的主要是通过减少交易频率来控制资金回撤,对于整体的成功率影响并不大。通过过滤,账户资金趋势的平滑度变好,震荡中连续止损的次数降低,资金回撤变好,交易员心态保持的更好,更加有利于交易系统的执行。在成功率不改变的前提下,交易频率越高,账户盈利也越高,从逻辑上是对的。

但交易频率高,连续止损的次数也会高,由于对错的分布很不均匀,高频率的交易可能会出现较大的资金回撤,不利于交易计划完好健康的完成。总结控制回撤从两个角度出发,第一单笔回撤,第二交易频率。在两者找到最合理的值就算成功了。外汇期货全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。如果喜欢请关注,每天更新财经类问题。

为什么趋势交易对期货交易者来说这么难?

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